آسایش، کورش، فلاح شمس، میرفیض، جهانگیرنیا، حسین، غلامی جمکرانی، رضا. (1399). تبیین مدل ریسک سیستمیک با استفاده از معیار ریزش مورد انتظار نهایی در بانکهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه برنامه ریزی و بودجه، ۲۵ (۲)، ۱۳۴-۱۱۵.
براتی، لیلا، فلاح شمس، میرفیض، غفاری، فرهاد، حیدرزاده هنزائی، علیرضا. (1399). ریسک فراگیر بحران مالی در نظام بانکی ایران با رویکرد ARFIMA - FIGARCH- Delta CoVaR و ریزش مورد انتظار حاشیه ای. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 11(45)، 587-611.
براتی، لیلا، فلاح شمس، میرفیض، غفاری، فرهاد، حیدرزاده هنزائی، علیرضا. (1402). سنجش ریسک سیستمیک و تاثیر متغیرهای بنیادی برآن در سیستم بانکی کشور. دانش سرمایهگذاری، 12(48)، 721-744.
رحیمی باغی، علی، عربصالحی نصرآبادی، مهدی و واعظ برزانی، محمد. (1398). ارزیابی ریسک سیستمی در خردهنظامهای مالی کشور با استفاده از روش گرنجر غیرخطی. مدیریت دارایی و تامین مالی، 7(2)، 59-80.
عاطفی فر، علیرضا، فتحی، زاداله. (1399). بررسی اثربخشی شاخص های سلامت مالی به عنوان نمادهای بحران مالی بانکی با بکارگیری مدل های لاجیت چند متغیره(مطالعه موردی بانکهای پذیرفته شده در بورس). مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 11(42)، 333-361.
عیوضلو، رضا، رامشگ، مهدی. (1398). اندازه گیری ریسک سیستمیک با استفاده از کسری نهایی مورد انتظار و ارزش در معرض خطر شرطی و رتبهبندی بانکها. مدیریت دارایی و تامین مالی، 7(4)، 1-16.
گزارش های آماری بانک مرکزی ایران. (1402). فصلنامه های اماری.
میرشجاعی، فخری، الهی، ناصر، صیقلی، محسن. (1401). سرایت بحرانهای مالی جهانی بر تلاطمهای ارزی در اقتصاد ایران؛ رویکرد گارچ-کاپولا. پژوهشهای اقتصادی ایران، 27(93)، 115-148.
نمکی، علی، عباسیان، عزت اله، شفیعی، الهه. (1401). تجزیه و تحلیل میزان ریسک سیستمی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکرد سیستمهای پیچیده. راهبرد مدیریت مالی، 10(1)، 91-112.
De Bent, O., & p.Hartmann. (2002). Systemic risk in banking: A survey in financial crises, contagion and the lender of last resort, ed. C. Goodhart and G. Illing. London: Oxford University Press.
Gang-Jin, W., Yusen, F., Yufeng, X., & Chi, X. (2022). Connectedness and systemic risk of the banking industry along the Belt and Road. Journal of Management Science and Engineering, 7(2), 303-329.
He, F., & Chen, X. (2016). Credit networks and systemic risk of Chinese local financing platforms: Too central or too big to fail?–based on different credit correlations using hierarchical methods. Statistical Mechanics and its Applications, (461)6, 158-170.
Huang, X., Zhou, H., & Zhu, H., (2019). A framework for assessing the systemic risk of major financial institutions. Journal of Banking and Finance, 33, 2036–2049.
Jakob, B. (2015). Dueling policies: Why systemic risk taxation can fail. European Economic Review, 87(6), 132-147.
Kuzubas, T. U., Saltoglu, B., & Sevr, C. (2015). Systemic risk and heterogeneous leverage in banking networks. Statistical Mechanics and its Applications, (462)6, 358-375.
Kyoud, A., El Msiyah, C., & Madkour, J. (2023). Modelling Systemic Risk in Morocco’s Banking System. International Journal of Financial Studies, 11(2), 70-82.
Lo, M. C., & Zivot, E. (2001). Threshold cointegration and nonlinear adjustment to the law of one price. Macroeconomic Dynamics, 5, 533–576.
Paltalidis, N., Gounopoulos, D., & Kizys, R. Koutelidakis, Y. (2015). Transmission channels of systemic risk and contagion in the European financial network. Journal of Banking & Finance, (61)5, 36-52.
Xiaoni, S., & Tong, F. (2023). Temperature shocks and bank systemic risk: Evidence from China. Finance Research Letters, 51, 56-78.
