بررسی مسائل اقتصاد ایران

بررسی مسائل اقتصاد ایران

بررسی آثار تورمی نرخ ارز، پرداخت اعتبارات بانکی و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان
1 استادیار اقتصاد کشاورزی، موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه‌ی روستایی، تهران، ایران
2 استادیار اقتصاد کشاورزی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه‌ی روستایی، تهران، ایران
چکیده
اقتصاد ایران سال‌هاست که با شو‌ک‌های ارزی و نرخ‌های تورم دو رقمی درگیر بوده است. عده‌ای از تصمیم‌سازان در بازار پول، بدون تفکیک میان نوع اعتبارات پرداختی، وجود بخشی از تورم را به پرداخت اعتبارات بانکی مرتبط ساخته‌اند. هدف اصلی مطالعه‌ی حاضر، بررسی نقش شوک‌های ارزی، اعتبارات بانکی پرداختی به بخش کشاورزی ایران و سرمایه‌گذاری کشاورزی بر تورم مصرف کننده کل و تورم مواد خوراکی با استفاده از آمار سال‌های 1401-1370 و مدل خود رگرسیون برداری ساختاری (SVAR) است. نتایج مطالعه، از یک سو، بیانگر اثر کاهنده‌ی اعتبارات پرداختی به بخش کشاورزی و سرمایه‌گذاری کشاورزی بر نرخ تورم کل و نرخ تورم مواد خوراکی‌ و از دیگر سو، حاکی از اثر فزاینده‌ی نرخ ارز غیر رسمی بازار آزاد بر نرخ تورم کل و نرخ تورم مواد خوراکی‌ بوده است. با توجه به نتایج مطالعه و در راستای کنترل نرخ تورم، بر کنترل نرخ ارز و تداوم و افزایش پرداخت اعتبارات بانکی ترجیحی به بخش کشاورزی ایران تاکید می‌شود. در راستای کنترل نرخ تورم، نتایج این مطالعه می‌تواند به تخصیص مناسب اعتبارات بانکی در میان عامل‌های اقتصادی، توسط برنامه‌ریزان اقتصاد ایران کمک نماید.
کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله English

Examining the Inflationary Effects of Exchange Rates, Bank Credit Payments, and Investment in Iran's Agriculture Sector

نویسندگان English

koohsar khaledi 1
Seyed Mohammad Fahimifard 2
Katayoon Shemshadi 2
1 Assistant Professor of Agricultural Economics, Agricultural Planning, Economic and Rural Development Research Institute (APERDRI), Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Agricultural Economics, Agricultural Planning, Economic and Rural Development Research Institute (APERDRI),Tehran, Iran
چکیده English

Iran's economy has been struggling with currency shocks and double-digit inflation rates for years. Some decision-makers in the money market, without distinguishing between the types of payment facilities, have linked the existence of a part of the inflation to the payment of bank facilities. The main objective of the present study is to examine the role of exchange rate shocks, bank facilities paid to the Iranian agricultural sector and agricultural investment on total consumer inflation and food inflation using statistics from 1991 to 2022 and the structural vector autoregression (SVAR) model. The results of the study, on the one hand, indicate the reducing effect of facilities paid to the agricultural sector and agricultural investment on the total inflation rate and the food inflation rate, and on the other hand, indicate the increasing effect of the unofficial free market exchange rate on the total inflation rate and the food inflation rate. According to the results of the study, and in order to control the inflation rate, emphasis is placed on controlling the exchange rate and continuing and increasing the payment of preferential bank facilities to the Iranian agricultural sector.

کلیدواژه‌ها English

Inflation
Credits
Investment
Agricultural Finance
Structural Vector Autoregression Model (SVAR)
اسماعیل‌زاده مقری، علی. (1388). بررسی تاثیرپذیری تورم از سرمایه‌گذاری کل در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 9(2): 123-97.
اعظم‌زاده شورکی، مهدی خلیلیان، صادق. (1389). بررسی اثر سیاست‌های پولی بر قیمت غذا در ایران. اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)، 24(2): 184-177.
بابائی، مجید.، توکلیان، حسین. شاکری، عباس. (1397). پیش‌بینی نحوه اثرگذاری عوامل موثر بر تورم با استفاده از مدل‌های میانگین‌گیری پویا. پژوهشنامه اقتصادی، 18(71): 311-261.  doi: 10.22054/joer.2018.9835
بانک کشاورزی. (1402). گزارش تسهیلات پرداختی به بخش کشاورزی به تفکیک جاری و سرمایه‌ای طی سال­های 1401-1360. مکاتبه‌ی رسمی (نامه‌ی شماره‌ی 961/100/022 تاریخ 9/5/1402)
بانک مرکزی ج.ا.ا. (الف-1403). اخبار بانک. قابل دسترسی در: www.cbi.ir
بانک مرکزی ج.ا.ا. (ب-1403). حساب‌های ملی ایران. قابل دسترسی در: www.cbi.ir
بانک مرکزی ج.ا.ا. (ج-1403). افزایش  24.7 درصدی تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال 1402/ سهم 19.8 درصدی خانوارها از تسهیلات بانکی. قابل دسترسی در: www.cbi.ir
بانک مرکزی ج.ا.ا. (د-1403). آمار و داده‌ها. قابل دسترسی در:  www.cbi.ir
تحصیلی، حسن. (1401). اثرگذاری تکانه نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری آستانه‌ای. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 27(91): 285-257.
جفره، منوچهر.، داشگرزاده، خدابخش. عقبائی، محمد. (1391). «بررسی روند کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی و نقش آن بر شاخص تورم در ایران طی سالهای 86-1375 و ارایه الگوی مناسب برای مدیریت و کنترل آن». دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی). 14: 103-117.
حائری نسب، زهرا.، سهیلی، کیومرث. فتاحی، شهرام. (1397). «ارتباط میان نرخ سود تسهیلات بانکی و سه متغیر اصلی بازار پول در ایران». مجله اقتصادی، 18(11 و 12): 123-97.
حداد، میثم. صالحی ابر، سارا. (1402). بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در ایران رهیافت فیلتر کالمن و مفهوم روند ضمنی.  بررسی مسائل اقتصاد ایران، 10(2): 201-167.
حق­طلب، منصور.، مهرآرا، محسن. برخورداری، سجاد. (1401). تأثیر سیاست پولی از کانال تسهیلات بانکی بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران با رویکرد مدل DSGE. مدلسازی اقتصادسنجی، 7(3): 94-69.
حیدری، علی عباس. یوسفی زاده فرد، حسین. (1395). کارایی ابزارهای سیاست‌های پولی و اعتباری در کنترل نقدینگی و تورم. همایش ملی اقتصاد خلاق:  https://sid.ir/paper/881943/fa
خالدی، کوهسار. فهیمی‌‌فرد، سید محمد. (1403). بررسی تطبیقی آثار تسهیلات بانک کشاورزی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی ایران. سیاست‌ها و تحقیقات اقتصادی، 3(3):-  doi: 10.22034/jepr.2024.141790.1153
درویشی، جابر. فطرس، محمدحسن. بنی­اسدی، مصطفی. (1403). تأثیر سپرده‌گذاری و اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در استان­های منتخب غرب ایران (کاربرد روش ARDL پانلی). تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 16(2): 14-1.
دودانگه، صدیقه. حسینی، سید شمس الدین. معمارنژاد، عباس.  غفاری، فرهاد. (1402). توسعه مالی و رشد اقتصادی در شرایط شکست ساختاری: رهیافت علّیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ. بررسی مسائل اقتصاد ایران، 1(10): 117-87.
رضایی، محمد. باستانی، علیرضا. (1394). بررسی رابطه علیت میان شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) و شاخص بهای تولیدکننده (PPI) با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) و علیت گرنجر. اقتصاد پولی- مالی، 22(9): 229-208.
سامتی، مرتضی. دلالی اصفهانی، رحیم. خوش­اخلاق، رحمان. شیرانی فخر، زهره. (1388). تحلیل روابط علّی بین متغیرهای کلان اقتصادی به منظورکاهش نرخ بهره در ایران با روش نقشة علّی بیزین (BCM). فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 44(1): -.
شعبانی کوشالشاهی، زینب. طهرانچیان، امیر منصور. مجاوریان، سید مجتبی. (1396). مقایسه‌ تأثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 9(36): 38-22.
شفیعی، افسانه. (1403). رکود تورمی در اقتصاد ایران؛ پیچیدگی‌ها و دلایل. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، دیدگاه شماره 1064.
شهابی­نژاد، وحید. (1395). بررسی نقش اعتبارات دولتی بر رشد بخش کشاورزی، مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری. مجله اقتصادی (دوماهنامه بررسی مسائل و سیاست­های اقتصادی)، 16(1 و 2): 106-91.
صادقی، مجید. توتونچی، جلیل. ابطحی، سید یحیی. طباطبائی نسب، زهره. (1402). تحلیل اثرات عبور نرخ ارز با تأکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و رفتار مداخله‌ای بانک مرکزی. دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 10(2): 296-273.  
عرب­مازار، عباس. رنجبر، صبا. نژاد آقا‌‌ئیان­وش، پریا. (1397). اثر اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی بر ارزش‌افزوده و اشتغال بخش کشاورزی. اقتصاد و الگو سازی، 9(3): 183-131.
علیقلی، منصوره. (1396). تأثیر تسهیلات بانکی اعطا شده به بخش کشاورزی بر توزیع درآمد ایران. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، 9(36): 84-67.
قادری مقدم، رامین. رفیعی آتانی، عطاءالله. باران زهی، وحید. (1397). بررسی ارتباط نرخ تورم و نرخ ارز در اقتصاد ایران ( با استفاده از روش خودرگرسیون برداری طی دوره 1390-1370). پژوهش‌های کاربردی در مدیریت و حسابداری، 1(12): 36-24.
قهرمان‌زاده، محمد. پیش بهار، اسماعیل. خلیلی ملکشاه، سمانه. (1395). اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر تورم مواد غذایی کشور: رویکرد مدل تصحیح خطای برداری ساختاری (SVECM). تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 47 (4): 784-773.
کمیجانی، اکبر. مجاب، رامین. (1390). رابطه نااطمینانی تورم و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 11(2): 30-13.
گودرزی فراهانی، یزدان. براتی­نیا، مجتبی. آبنیکی، مرجان. (1401). تأثیر متغیرهای اقتصادی و مالی بر نسبت تسهیلات و سپرده‌های بانکی با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم. سیاست­گذاری اقتصادی، 14(28): 100-75.
محمدی خیاره، محسن. یعقوبی، حمیدرضا. (1395). علل تورم در اقتصاد ایران: یک مطالعه موردی. دومین همایش ملی اقتصاد کلان ایران. https://sid.ir/paper/884256/fa
مرکز آمار ایران. (1393). تعاریف و مفاهیم استاندارد (برای استفاده در طرح‌ها و گزارش‌های آماری)- ویرایش سوم. قابل دسترسی در: www.amar.org.ir
مرکز آمار ایران. (الف-1403). چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال1402. قابل دسترسی در: www.amar.org.ir
مرکز آمار ایران. (ب-1403). داده‌ها و اطلاعات آماری. قابل دسترسی در:  https://amar.org.ir
نگین تاجی، زریر. امیدی کیا، مهدی. (1392). اثر تسهیلات بانکی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی. مدلسازی اقتصادی، 24(7): 87-71.
نوفرستی، محمد. یزدانی، مهدی. قنبری ممان، حسنعلی. بابائی، نسیم. (1400). اثر تغییر نرخ ارز بر متغیرهای اقتصادکلان از طریق سیستم بانکی: رویکرد الکوی اقتصادسنجی کلان. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 12(43): 131-99.
هاشمی، فواد. حسینی، سید شمس‌الدین. هژبر کیانی، کامبیز. فرزین، محمدرضا. (1399). بررسی رابطه تورم و نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی. دوفصلنامۀ علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 2(7): 266-236.
وزارت جهاد کشاورزی. (1403). گزارش تحلیلی صادرات و واردات بخش کشاورزی و غذا در سال 1402. مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات، قابل دسترسی در: www.maj.ir
وزیری، سید ابوالفضل. یزدانی، عباس. صادقی شاهدانی، مهدی. (1402). بررسی اثر تسهیلات تکلیفی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل VAR.  اقتصاد پولی- مالی، 30 (25): 200-164.
Ahmed, M., & Singla, N. (2014). An Analysis of Major Determinants of Food Inflation in India. Indian Journal of Economics and Development, 10(3), 275-282
Chatziantoniou, I., Duffy. D. & Filis, G. (2013). Stock Market Response to Monetary and Fiscal Policy Shocks: Multi-Country Evidence. Economic Modelling, 30, 454–769.
Ezebilo, Ch; Benedict, A & Maimuna Yakubu, M. (2023). Effect of Monetary Policy on Food Inflation in Nigeria: A Nardl structural Approach. Advances in Management & Applied Economics. 13(5), 107-122.
Fitria, C.N., Silvia, V. & Seftarita, Ch. (2024). Does Bank Credit Fluctuation Affect Inflation? Evidence from Indonesia. International Journal of Finance, Economics and Business. 3(2), 107-119.
Johnson, K. A. (2015). Analysis of the Impact of the Economic Credits on the Inflation and Economic Growth in Togo. African Journal of Marketing Management. 7(6), 69-79.
Patwary, M. S. H., Islam, M. S., & Mosharrafa, R. A. (2023). Effect of Bank Credit on Agricultural Gross Domestic Product. Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal, 9(1), 188-204.
Watanabe, S. (2013). A Widely Applicable Bayesian Information Criterion. Journal of Machine Learning Research. 14 (1), 867-897.

  • تاریخ دریافت 05 آذر 1403
  • تاریخ بازنگری 06 اردیبهشت 1404
  • تاریخ پذیرش 12 خرداد 1404