آرغا، لیلا؛ مولایی، محمد ؛ خضری، محسن (1398). بررسی همبستگی پویای شرطی داراییهای منتخب با بازده شاخص قیمت سهام در ایران: رهیافتی از مدل DCC-FIAPARCH، فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد، 6(4)، 274-251.
آشنا، ملیحه ؛ لعل خضری، حمید (1399). همبستگی پویای شاخص نااطمینانی سیاست اقتصادی جهانی با نوسان بازارهای سهام، ارز و سکه در ایران: کاربرد الگوی M-GARCH رهیافت DCC، فصلنامه مدلسازی اقتصادسنجی، 5(2)، 172-147.
احمدیان یزدی، ف. و مهدوی عادلی، م.ح. (1394). بررسی ارتباط میان فراوانی منابع طبیعی و سرمایه انسانی در کشورهای عضو اوپک، اقتصاد و توسعه منطقهای، 9، 130-95.
اسکندری، راضیه؛ پناهیان، حسین؛ اسکندری، رسول و قردتی، حسن (1403). بررسی قابلیت پوششدهی رمزارزها بر ریسک سرمایهگذاری در بازار سکه و سهام در ایران، تحقیقات مالی، 26، 835-815.
اسماعیلپور مقدم، هادی؛ شریف باقری، عماد (1403). ارتباط پویای بین بازار سهام ایران و بازارهای کالایی: رویکرد TVP-VAR و بهینهسازی سبد دارایی، مدیریت دارایی و تامین مالی، 13، 154-129.
حسینی ابراهیمآباد، سیدعلی؛ جهانگیری، خلیل؛ حیدری، حسن ؛ قائمیاصل، مهدی (1398). بررسی سرریزهای تکانه و تلاطم میان شاخصهای منتخب بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل Asymmetric BEKK-GARCH، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 8 (29)، 155-123.
دادمهر، مهرداد؛ رهنمای رودپشتی، فریدون؛ نیکومرام، هاشم ؛ فلاح شمس، میرفیض (1400). بررسی سرایت میان بازارهای پولی و مالی در ایران، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 12(2)، 166-123.
رحمان پور، ابراهیم؛ عابد، بهاره؛ الفتی، سمیرا (1400). اثر گذاری تحریمهای تجاری بر شاخص سهام در صنایع مختلف پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. راهبرد مدیریت مالی، 9(3)، 161-176.
رودری، سهیل؛ فراهانی فرد، سعید؛ شاهآبادی، ابوالفضل ؛ عادلی، امیدعلی (1401). بررسی فراوانی-زمان سرریز نوسانات میان نرخ ارز، تورم، قیمت سهام و قیمت مسکن در ایران، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی، 13(2)، 93-63.
رودری، سهیل، احمدیان یزدی، فرزانه و نمازیزاده، احسان (a1403). بررسی سرریز ریسک پویا نامتقارن در بازار فلزات اساسی: شواهدی از مدیریت مواد مصرفی مجتمع صنایع مس شهید باهنر، بررسی مسائل اقتصاد ایران، (1) 11، 28-1.
رودری، سهیل، مقصودی، حمیدرضا و احمدیان یزدی، فرزانه (b1403). شواهدی جدید از ارتباط متغیر در زمان میان نرخ ارز، تورم، کسری بودجه دولت و نقدینگی در اقتصاد ایران: کاربردی از رویکرد TVP-TVAR، تحقیقات اقتصادی (پژوهش های رشد و توسعه پایدار)، 25، 170-141.
رودری، سهیل؛ عربی، سید هادی؛ شاه آبادی، ابوالفضل و عادلی، امیدعلی (1404). سرریز پویای ریسک میان نرخ ارز، سهام، مسکن و سکه در ایران: شواهدی جدید از مقایسه دوران تحریم و غیرتحریم، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی، 13، 116-93.
سزاوار، محمدرضا؛ خزایی، علیرضا ؛ اسلامیان، مجتبی (1398). بررسی همبستگی شرطی میان بازارهای ارز، طلا، مسکن، سهام و نفت در اقتصاد ایران، فصلنامه راهبرد اقتصادی، 8(29)، 60-37.
طالبلو، رضا و مهاجری، پریسا (1399). الگوسازی سرایت تلاطم در بازار سهام ایران؛ رویکرد فضا-حالت غیر خطی. تحقیقات اقتصادی. 55(4)،990-961.
طاهری بازخانه،صالح؛ احمدیان یزدی، فرزانه و محمدی، امیررضا (1404). نااطمینانی سیاستهای اقتصادی و نوسانات نرخ ارز در ایران: رویکردی تازه بر پایه تحلیل موجک دو متغیره، تحلیل ها و اندیشه های اقتصادی، در دست چاپ.
طیبی، سیدکمیل و صادقی، عبدالرسول (1396). اثرات تحریم های بین المللی و سایر عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز در ایران. مجله تحقیقات اقتصادی، 52(3)، 641-661.
کرمی، سپیده و رستگار، محمد علی (1397). تخمین اثر سرریز بازده و نوسانات صنایع بر روی یکدیگر در بازار بورس تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار. 35(9)، 323-342.
محسنی، حسین ؛ بتشکن، محمدهاشم (1399). بررسی همبستگی شرطی میان صنایع در بازار سرمایه، فصلنامه پژوهشهای راهبردی بودجه و مالی، 1(1)، 91-75.
مهاجری، پریسا؛ طالبلو، رضا (1401). بررسی پویاییهای سرریز تلاطمات بین بازده بخشها با رویکرد اتصالات خود رگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در طول زمان (TVP-VAR)؛ شواهدی از بازار سهام ایران. تحقیقات اقتصادی. 57(2): 356-321.
محمدی نژاد پاشاکی، محمدباقر؛ صادقی شریف، سید جلال؛ اقبال نیا، محمد (1401). بررسی و تحلیل اثرات سرریز بازار سهام در تعامل با بازارهای ارز، سکه طلا ، نفت و مسکن: مدل VARMA-BEKK-AGARCH. ، تحقیقات مالی، (1) 25، 109-88.
Aboutorabi, M. A., Ahmadian Yazdi, F., & Parkam, S. (2021). Financial development and natural resource rents–human capital nexus: A new approach. In Economic Growth and Financial Development: Effects of Capital Flight in Emerging Economies (pp. 33-55). Cham: Springer International Publishing.
Adekoya, O. B., Akinseye, A. B., Antonakakis, N., Chatziantoniou, I., Gabauer, D., & Oliyide, J. (2022). Crude oil and Islamic sectoral stocks: Asymmetric TVP-VAR connectedness and investment strategies. Resources Policy, 78, 1-15.
Ahmadian-Yazdi, F., Sokhanvar, A., Roudari, S., & Tiwari, A.K. (2025a). The dynamics of the relationship between the stock markets and exchange rates during the quantitative easing and tightening. Financial Innovation, 11(51).
Ahmadian-Yazdi, F., Mensi, W., AlYahyaee, K.H., Ramsheh, M. & Al-Kharusi, S. (2025b). Connectedness between gold, copper, fossil fuels, and major stock markets: Implications for portfolio hedging, Resources Policy, 109, 105728.
Ahmadian-Yazdi, F., Mensi, W., Omidi, V., Roudari, S. & AlYahyaee, K.H. (2025c). Connectedness between cryptocurrency, clean energy and fossil fuel markets: From the US-China trading tension to and Russia-Ukraine conflict, Heliyon, Accpeted for publication.
Ahmadian-Yazdi, F., Mensi, W., Namazizadeh, E. & Chenarani, H. (2025d). Asymmetric connectedness between currency and stock markets and the portfolio analysis implications: Evidence from BRICS economies, Journal of Chinese Economic & Business Studies, 1-40.
Ahmadian-Yazdi, F., Roudari, S., Omidi, V., Mensi, W., & Al-Yahyaee, K. H. (2024). Contagion effect between fuel fossil energies and agricultural commodity markets and portfolio management implications. International Review of Economics & Finance, 95, 103492.
Ahmed, A. & Huo, R. (2021). Volatility transmissions across international oil market, commodity futures and stock markets: Empirical evidence from China, Energy Economics, 93,1-14.
Alshater, M. M., Alqaralleh, H., & El Khoury, R. (2023). Dynamic asymmetric connectedness in technological sectors. The Journal of Economic Asymmetries, 27, 1-15.
Antonakakis, N., Chatziantoniou, I., and Gabauer, D. (2020). Refined measures of dynamic connectedness based on time-varying parameter vector autoregressions. Journal of Risk and Financial Management, 13(4), 1-15.
Aroury, M.E.H. Lahiani, A. &khuong Nguyan D. (2015). World gold prices and stock returns in China: Insights for hedging and diversification strategies. Economic Modeling, 44, 273-282.
Broadstock, D. C., Chatziantoniou, I., & Gabauer, D. (2022). Minimum connectedness portfolios and the market for green bonds: Advocating socially responsible investment (SRI) activity. In Applications in Energy Finance: The Energy Sector, Economic Activity, Financial Markets and the Environment (pp. 217-253). Cham: Springer International Publishing.
Cao, G., & Xie, W. (2022). Asymmetric dynamic spillover effect between cryptocurrency and China's financial market: Evidence from TVP-VAR based connectedness approach. Finance Research Letters, 49, 103070.
Chatziantoniou, I., Floros, C., & Gabauer, D. (2022). Volatility contagion between crude oil and G7 stock markets in the light of trade wars and COVID-19: A TVP-VAR extended joint connectedness approach. In Applications in Energy Finance: The Energy Sector, Economic Activity, Financial Markets and the Environment (pp. 145-168). Cham: Springer International Publishing.
Diebold, F.X., Yilmaz, K., (2012). Better to give than to receive: predictive directional measurement of volatility spillovers. International Journal of Forecasting, 28 (1), 57–66.
Diebold, F.X. and K. Yilmaz (2014), On the Network Topology of Variance Decompositions: Measuring the Connectedness of Financial Firms, Journal of Econometrics, 182, 119–134.
Frankel, J. A. (1992). Monetary and portfolio-balance models of exchange rate determination. In International economic policies and their theoretical foundations (pp. 793-832). Academic Press.
Gkillas, K., Vortelinos, D. I., & Suleman, T. (2018). Asymmetries in the African financial markets. Journal of Multinational Financial Management, 45, 72-87.
Jiang,Y., Fu,Y., Ruan,W. (2019) Risk spillovers and portfolio management between precious metal and BRICS stock markets. Physica A, 534,120993.
Karolyi, G. A. (1995). A multivariate GARCH model of international transmissions of stock returns and volatility: The case of the United States and Canada. Journal of Business & Economic Statistics, 13(1), 11-25.
Koop, G., Pesaran, M. H., & Potter, S. M. (1996). Impulse response analysis in nonlinear multivariate models. Journal of econometrics, 74(1), 119-147.
Li, X., Li, B., Wei, G., Bai, L., Wei, Y., & Liang, C. (2021). Return connectedness among commodity and financial assets during the COVID-19 pandemic: Evidence from China and the US. Resources Policy, 73, 102166.
Liew, P. X., Lim, K. P., & Goh, K. L. (2022). The dynamics and determinants of liquidity connectedness across financial asset markets. International Review of Economics & Finance, 77, 341-358.
Mensi, W., Ahmadian-Yazdi, F., Al-Kharusi, S., Roudari, S., & Kang, S. H. (2024). Extreme Connectedness Across Chinese Stock and Commodity Futures Markets. Research in International Business and Finance, 70, 102299.
Nguyen, N. H., nguyen, H. D., VO, L. T. K., & tran, C. Q. K. (2021). The impact of exchange rate on exports and imports: Empirical evidence from Vietnam. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(5), 61-68.
Pavlova, A., & Rigobon, R. (2007). Asset prices and exchange rates. The Review of Financial Studies, 20(4), 1139-1180.
Rehman, M. U., Vo, X. V., Ko, H. U., Ahmad, N., & Kang, S. H. (2023). Quantile connectedness between Chinese stock and commodity futures markets. Research in International Business and Finance, 64, 101810.
Reboredo, J. C., Ugolini, A., & Hernandez, J. A. (2021). Dynamic spillovers and network structure among commodity, currency, and stock markets. Resources Policy, 74, 102266.
Saiti, B., & Masih, M. (2016). The co-movement of selective conventional and Islamic stock indices: is there any impact on shariah compliant equity investment in China? International Journal of Economics and Financial Issues, 6(4), 1895-1905.
Salisu, A, Isah, K, A, A (2019). Dynamic spillovers between stock and money markets in Nigeria: A VARMA-GARCH approach. Review of Economic Analysis ,11,255-283.
Samadi, A.H., Owjimehr, S. & Halafi, Z.N. (2021). The cross-impact between financial markets, Covid-19 pandemic, and economic sanctions: The case of Iran. Journal of Policy Modeling, 43(1), 34-55.
Sathyanarayana, S., & Gargesa, S. (2018). An analytical study of the effect of inflation on stock market returns. IRA-International Journal of Management & Social Sciences, 13(2), 48-64.
Singh, S., Singh, M., & Attri, S. (2026). Dynamic volatility linkages among crude oil, exchange rate, interest rate, gold and equity markets: an empirical Asian perspective. Managerial Finance, 52(1), 160-182.
Soltani, H., & Abbes, M. B. (2025). Regime-specific spillover effects between financial stress, GCC stock markets, Brent crude oil, and the gold market. Journal of the Knowledge Economy, 16(2), 8840-8866.
Spencer, S., Bredin, D., & Conlon, T. (2018). Energy and agricultural commodities revealed through hedging characteristics: Evidence from developing and mature markets. Journal of Commodity Markets, 9, 1-20.
Su, J. B., & Kao, Y. S. (2022). How does the crisis of the COVID-19 pandemic affect the interactions between the stock, oil, gold, currency, and cryptocurrency markets?. Frontiers in public health, 10, 1-18.
Yunus, N. (2020). Time-varying linkages among gold, stocks, bonds and real estate. The Quarterly Review of Economics and Finance, 77, 165-185.
